CISTI'2014 - 9ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información

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Credibilidad borrosa para mezclar diferentes fuentes de datos en la evaluación del riesgo operativo

A partir de la crisis financiera mundial desatada en el año 2008, las entidades del sector bancario a nivel internacional, y especialmente en Colombia, han mostrado un marcado interés por el desarrollo de modelos que permitan gestionar y medir el riesgo en sus procesos de negocio, y en especial el riesgo relacionado con sus operaciones (riesgo operacional). Este artículo propone un modelo basado en la credibilidad borrosa para mezclar diferentes fuentes en la evaluación del riesgo operativo. Se comparan los resultados del cálculo del OpVaR utilizando teoría de la credibilidad y credibilidad borrosa. Se obtuvo como resultado que éstos se diferencian cuando la pertenencia de los datos internos a los externos es baja. En este caso el modelo borroso da mayor peso a los datos externos, que el modelo basado en la teoría de credibilidad.

Author(s):

Alejandro Peña    
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Colombia

Isis Bonet    
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Colombia

Christian Lochmuller    
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Colombia

Alejandro Patiño    
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Colombia

 

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