CISTI'2014 - 9ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información

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Valor y Riesgo en portafolios de inversión, variables críticas calculadas con un sistema Hibrido Inteligente basado en CBR.

El presente artículo es un avance de resultados que serán utilizados como referentes de estudio y marco de trabajo para la tesis doctoral denominada SISTEMA HÍBRIDO ADAPTATIVO PARA EL CALCULO Y ESTIMACION DE RIESGO EN PORTAFOLIOS DE INVERSION BASADO EN CBR (Case-based Reasoning), combinando el uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial. Con este sistema se busca predecir la variabilidad de los portafolios de inversión representados en uno o más activos, en donde la tasa de retorno y de riesgo son fundamentales para definir una frontera eficiente de inversión.
Se presenta el diseño preliminar del sistema experto donde se implementa la minería de datos para la extracción y filtrado de datos provenientes de índices DataiFx del mercado colombiano. Este filtrado y extracción de los datos posteriormente son alimentados al modelo Markowiano clásico y al mismo modelo modificado utilizando algoritmos evolutivos con el propósito de validar la eficiencia de los dos enfoques en la predicción de valor y riesgo en portafolios de inversión.

Author(s):

Carlos Fajardo    
Universidad del Bosque
Colombia

Ernesto Diaz    
Universidad del Atlantico
Colombia

 

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