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CISTI'2017 - 12ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

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La aplicación de opciones reales como herramienta de toma de decisiones en el mercado de electricidad

Los métodos tradicionales de valoración como el Valore Presente Neto (VPN) subestima el valor de los proyectos cuando estos enfrentan flexibilidad, es decir desconoce las acciones de los administradores ante cambios en las condiciones de mercado. La aplicación de opciones reales (OR) complementa los resultados obtenidos por métodos tradicionales, evitando la posible subestimación del valor de los proyectos de inversión. La Simulación Monte Calo empleada en la estimación de la OR, abre la posibilidad de derivar el valor de la opción usando distribuciones empíricas sobre los retornos del subyacente generando una serie de trayectorias, ampliando el espectro para el inversionista del mercado de electricidad.

Author(s):

Mónica Andrea Arango    
Universidad de Medellín/ Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Sergio botero    
Universidad Nacional de Colombia
Colombia

 

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